量化交易者的痛点
如果你是一名量化交易者，你大概率经历过这样的场景：
- 在**聚宽（JoinQuant）**上精心调参、回测，策略表现优异
- 但到了实盘，你不得不每天盯着屏幕，手动把聚宽的调仓信号抄到 QMT 或 PTrade 里下单
- 或者干脆放弃了自动化，任由策略跑在模拟盘里，错过了实盘的每一波行情
问题的根源在于：聚宽是研究回测平台，不是实盘执行终端；QMT/PTrade 是交易终端，但它们之间没有天然的信号通道。
你需要的不是另一个策略平台，也不是一个新的券商接口——你需要的是一条可靠的信号传输管道。
QuantLink 的定位：信号中继平台
QuantLink 的定位非常明确：它是交易信号的"快递中转站"，只负责传递，不碰资金，不碰策略逻辑。
你可以把它理解为量化交易领域的 IFTTT 或 Zapier：
- 上游接收聚宽策略发出的交易信号
- 下游将信号推送到你的 QMT/PTrade 终端
- 中间经过去重、持久化、投递确认，确保每条信号可靠到达
QuantLink 不会：
- 登录你的券商账户
- 替你执行交易
- 获取或存储你的资金信息
- 修改你的策略代码逻辑
你的钱始终在你的券商账户里，你的终端跑在你自己的电脑上。
核心流程：信号如何从聚宽到达 QMT
整条信号链路如下：
聚宽策略发出交易指令
→ 通过 Webhook 推送至 QuantLink
→ QuantLink 去重并持久化
→ QMT 终端轮询拉取信号
→ 终端本地解析并执行下单
→ 执行结果回报 QuantLink每一步都有安全机制:
- Webhook 认证:每个策略分配独立的 Token,只有持有 Token 的聚宽策略才能推送信号
- SHA-256 去重:对原始信号做哈希校验,防止重复投递
- 设备指纹绑定:终端首次注册绑定设备,防止信号被未授权设备截获
- 端到端确认:终端拉取、执行、回执,每个环节都有记录
不止中继:还能管理虚拟账户资金
除了信号传输,QuantLink 还提供资金管理功能。每个策略行点 Wallet 按钮即可:
- 设定聚宽虚拟账户的目标总资产(绝对值)
- 聚宽策略每日 盘前 9:00 自动拉取并调用
inout_cash()应用 - T+1 生效(09:00 前提交当天有效,之后次日)
- 支持大额出金时按比例缩放持仓
这样用户可以在不修改策略代码的情况下,灵活调整虚拟账户的资金规模。详见 资金管理帮助文档。
智能代码注入:幂等可重注入
为了让聚宽策略能跟 QuantLink 通信,需要在策略代码里加入少量样板代码。QuantLink 提供智能注入器,自动完成这件事:
- 检测策略代码里的下单调用(
order_target_percent、order_value等) - 在每处下单后插入
send_signal_to_quantlink()调用 - 注入持仓上报函数(每日 15:05 自动推送给 QuantLink)
- 注入资金调整拉取函数(每日 盘前 9:00 自动应用,新功能)
注入器是幂等的——任何时候你都可以把已经注入过的代码再次粘贴到对话框,系统会先剥光旧的注入痕迹,然后用最新模板重新注入。这意味着每次我们升级注入器(比如新增资金管理功能),你只需要重新跑一次智能注入即可升级。
与其他方案的对比
| 方案 | 自动化程度 | 可靠性 | 开发成本 | 安全性 |
|---|---|---|---|---|
| 手动复制下单 | 无 | 低（人为失误） | 零 | 高 |
| 自建转发服务 | 高 | 取决于开发质量 | 高（需维护服务器、数据库） | 取决于实现 |
| QuantLink | 高 | 高（去重、确认、告警） | 极低（3 步上手） | 高（Token 认证 + 设备绑定） |
自建方案看似灵活，但你需要处理消息队列、去重逻辑、设备认证、持久化存储、监控告警等一系列基础设施问题。QuantLink 把这些全部封装好了，你只需要专注于策略本身。
适合谁用？
QuantLink 面向的是自建量化策略的个人和团队，典型用户包括：
- 在聚宽上研究因子、编写 Alpha 策略的量化研究员
- 有自己的交易系统、希望实现策略自动执行的独立交易者
- 管理多策略、多终端，需要统一信号管理的量化团队
如果你正在寻找一种方式，把聚宽上的策略信号安全、可靠、自动地送到 QMT/PTrade 执行，QuantLink 就是为你准备的。