模拟盘运行中调整持仓:不重启策略,加仓减仓一气呵成

聚宽模拟盘策略一旦启动,初始资金就锁定了。想中途加仓或减仓?传统做法是重建策略、从头回测、丢失实盘数据——这在实盘跟踪场景下几乎是不可接受的。

今天介绍 QuantLink 新增的资金管理功能:在不重启策略的前提下,直接调整虚拟账户的总资产。

问题:模拟盘的"启动即锁定"

想象一个典型场景:

你在聚宽创建了一个 ETF 轮动策略,初始资金 100 万
跑了两个月,虚拟账户涨到 152 万
这个月你想再加 50 万,让策略帮你管 200 万
传统做法:复制策略 → 新建一个 200 万初始资金的实例 → 重新跑回测 → 切换实盘跟踪

问题:

丢失历史:新策略没有旧策略的两个月回测数据,偏差对比断了
重复维护:同一套逻辑跑两份,以后改代码要同步
切换风险:从旧策略切到新策略的那一秒,可能正好错过关键信号

解决方案:Wallet 按钮 + 聚宽 inout_cash()

QuantLink 在每个策略行新增了 Wallet 按钮(钱包图标),点击后弹出资金管理对话框。你只需要输入目标总资产,剩下的交给系统:

用户操作                  系统响应
─────────────────────────────────────────────────────────
点 Wallet 按钮             显示当前总资产(¥152,340)
输入目标(¥200,000)        实时显示预计入金 +¥47,660
点提交                     提示"将于 2026-08-11 (周二) 生效"
                           ↓
                           服务端创建 pending 记录
                           ↓
[次日 盘前 9:00 北京]           聚宽策略 run_daily 触发
                           _ql_apply_cash_adjustments()
                           ↓
                           GET 拉取 pending → inout_cash(+47,660)
                           ↓
                           POST ack → 状态变 applied
                           ↓
                           用户在 UI 看到"已应用"

整个过程不需要修改策略代码、不需要重启策略、不会丢失历史数据。

三个典型场景

场景一:追加投资(入金)

当前虚拟账户 152 万,想加到 200 万

输入目标 ¥2,000,000,系统显示预计入金 +¥476,600。聚宽侧执行:

delta = target_total - current_total  # 2000000 - 1523400 = +476600
inout_cash(delta)  # 直接 +47.66 万入金

零风险——入金不涉及现有持仓。

场景二:提取盈利(小额出金)

当前 152 万(其中现金 30 万 + 持仓 122 万),想取 20 万现金出来

输入目标 ¥1,323,400,系统显示预计出金 -¥200,000。聚宽侧:

delta = target_total - current_total  # 1323400 - 1523400 = -200000
# 可用现金 300000 > 出金 200000,直接提取
inout_cash(-200000)

安全——只要出金额不超过当前可用现金,直接提取,不动持仓。

场景三:大幅减资(大额出金)

当前 152 万(现金 30 万 + 持仓 122 万),想减到 80 万

需要出金 72 万,但可用现金只有 30 万,差额 42 万必须先卖出持仓。这时:

不勾选"按比例卖仓":系统截断到可用现金,只出 30 万,目标达不到
勾选"按比例卖仓"(用户授权):聚宽按比例缩放所有持仓,自动卖出 42 万 + 提取 72 万

按比例缩放算法:

scale = target_total / current_total  # 800000 / 1523400 ≈ 0.525
for stock, pos in context.portfolio.positions.items():
    target_qty = int(pos.total_amount * scale / 100) * 100  # 100 股整数倍
    if target_qty < pos.total_amount:
        order_target(stock, target_qty)  # 减仓
# 卖出后现金增加,再 inout_cash 把总资产降到 target
inout_cash(target_total - new_total)